Пайтян К.Г. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРА

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu3.2019.1.12

Карен Гаврушевич Пайтян

аналитик отдела портфельного анализа и управления департамента аналитики и риск-менеджмента EOS Group ООО «ЭОС», ул. Тверская, 12, стр. 9, 125009 г. Москва, Российская Федерация; соискатель кафедры прикладной информатики и математических методов в экономике, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. https://orcid.org/0000-0002-4807-2535


 

Аннотация. Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы представить критерий оценки качества прогнозирования биржевых цен на никель для поддержки принятия решений металлотрейдера с учетом специфики коммерческой деятельности. Рассматривается коммерческая операция компании, занимающейся торговлей металлами, которая состоит в покупке металла с целью его дальнейшей перепродажи через 14 дней. Большая часть таких операций приходится на сплавы с высоким содержанием никеля, что говорит о том, что цены на них в значительной степени определяются котировками никеля на LME (Лондонская биржа металлов). Поэтому металлотрейдеры нуждаются в моделях прогнозирования с длительным периодом упреждения временных рядов с высокой степенью волатильности.
Одно из первых предположений говорит о том, что для обеспечения прибыльной торговли необходимо в первую очередь верно прогнозировать направление изменения цены. С другой стороны, интуитивно понятно, что чем модель качественнее, тем с большей вероятностью будет правильно определен дальнейший тренд. Однако остается открытым вопрос о том, какая точность прогноза обеспечит точку безубыточности металлотрейдеру. Поиску данной точности и посвящена эта работа. Еще одно предположение о том, что качество любой модели зависит от степени волатильности прогнозируемого временного ряда, помогает найти ту самую точку, отталкиваясь от которой можно говорить о возможности ведения успешной торговли.
С учетом этих положений разработан критерий оценки качества моделей прогнозирования, позволяющий с высокой вероятностью утверждать, что применение прогноза, отвечающего ему, обеспечит металлотрейдеру коммерческий успех. Также важно отметить, что о качестве модели можно судить только после сравнения ее точности с характеристиками рассматриваемого временного ряда. Сама по себе ошибка прогнозирования не дает исчерпывающее представление о качестве применяемой модели.

Ключевые слова: знак изменения цены, модель прогнозирования, средняя абсолютная процентная ошибка, период упреждения прогноза, среднее абсолютное значение темпа прироста за период упреждения прогноза.

Creative Commons License
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРА by Пайтян К.Г. is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Вложения:
Скачать этот файл (1_Pajtyan (1).pdf) 1_Pajtyan (1).pdf
URL: https://ges.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1386
489 Kb302 Скачивания