Пайтян К.Г. РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЯ КАЧЕСТВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БИРЖЕВЫХ КОТИРОВОК ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРА

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu3.2019.1.12

Карен Гаврушевич Пайтян

аналитик отдела портфельного анализа и управления департамента аналитики и риск-менеджмента EOS Group ООО «ЭОС», ул. Тверская, 12, стр. 9, 125009 г. Москва, Российская Федерация; соискатель кафедры прикладной информатики и математических методов в экономике, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , https://orcid.org/0000-0002-4807-2535

Аннотация. Основная цель данной статьи заключается в том, чтобы представить критерий оценки качества прогнозирования биржевых цен на никель для поддержки принятия решений металлотрейдера с учетом специфики коммерческой деятельности. Рассматривается коммерческая операция компании, занимающейся торговлей металлами, которая состоит в покупке металла с целью его дальнейшей перепродажи через 14 дней. Большая часть таких операций приходится на сплавы с высоким содержанием никеля, что говорит о том, что цены на них в значительной степени определяются котировками никеля на LME (Лондонская биржа металлов). Поэтому металлотрейдеры нуждаются в моделях прогнозирования с длительным периодом упреждения временных рядов с высокой степенью волатильности.
Одно из первых предположений говорит о том, что для обеспечения прибыльной торговли необходимо в первую очередь верно прогнозировать направление изменения цены. С другой стороны, интуитивно понятно, что чем модель качественнее, тем с большей вероятностью будет правильно определен дальнейший тренд. Однако остается открытым вопрос о том, какая точность прогноза обеспечит точку безубыточности металлотрейдеру. Поиску данной точности и посвящена эта работа. Еще одно предположение о том, что качество любой модели зависит от степени волатильности прогнозируемого временного ряда, помогает найти ту самую точку, отталкиваясь от которой можно говорить о возможности ведения успешной торговли.
С учетом этих положений разработан критерий оценки качества моделей прогнозирования, позволяющий с высокой вероятностью утверждать, что применение прогноза, отвечающего ему, обеспечит металлотрейдеру коммерческий успех. Также важно отметить, что о качестве модели можно судить только после сравнения ее точности с характеристиками рассматриваемого временного ряда. Сама по себе ошибка прогнозирования не дает исчерпывающее представление о качестве применяемой модели.

Ключевые слова: знак изменения цены, модель прогнозирования, средняя абсолютная процентная ошибка, период упреждения прогноза, среднее абсолютное значение темпа прироста за период упреждения прогноза.

Вложения:

1_Pajtyan (1).pdf URL: https://ges.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1386

489 Kb

359 Скачивания