Казакова К.А. МНОГОМЕРНОЕ РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ
Казакова Кристина Анатольевна
Аспирант кафедры мировой экономики и финансов Астраханского государственного университета
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ул. Татищева, 20а, 414056 г. Астрахань, Российская Федерация
Аннотация. В статье предпринята попытка разработки нового подхода к системе формирования банковского резерва на возможные потери по кредитам. Данная методология рассматривается в качестве альтернативы традиционному подходу формирования резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, действующему на территории Российской Федерации. В исследовании построены эконометрические модели множественной регрессии просроченной задолженности по кредитам в зависимости от макроэкономических показателей, рассчитаны точечный и интервальный прогнозы объема просроченной кредитной задолженности, а также вычислен необходимый размер резерва на покрытие соответствующих кредитных потерь. В завершении статьи оценена эффективность предложенного подхода к системе формирования резервных отчислений и определена рациональность его применения в качестве количественного метода оценки кредитных рисков в системе современного банковского риск-менеджмента.
Ключевые слова: банковский резерв, просроченная кредитная задолженность, макроэкономические показатели, множественная регрессия, моделирование, прогнозирование.
Произведение «МНОГОМЕРНОЕ РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ» созданное автором по имени Казакова Кристина Анатольевна, публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
 2_Kazakova.pdfURL: https://ges.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/595 | 395 Kb | 1073 Скачивания |