Пайтян К.Г. РАЗРАБОТКА ПРИГОДНЫХ ДЛЯ МЕТАЛЛОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

DOI: https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.4.9

Пайтян Карен Гаврушевич

соискатель кафедры прикладной информатики и математических методов в экономике, Волгоградский государственный университет, просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация; аналитик отдела аналитической отчетности, Департамент аналитики и риск-менеджмента EOS Group ООО «ЭОС», ул. Тверская, 12, стр. 9, 125009 г. Москва, Российская Федерация, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , https://orcid.org/0000-0002-4807-2535


Аннотация. Объем мирового потребления металлов выступает одним из основных показателей состояния экономики в целом. Объясняется это тем, что такая отрасль, как строительство, предъявляет большой спрос на данную продукцию. При этом объем строительства растет вместе с ростом экономики, ведь здоровый рынок привлекает больше инвестиций. Следовательно, состояние мирового рынка металлов является одним из индикаторов развития мировой экономики в целом, а задачи, стоящие перед данной отраслью, актуальны для всего мирового рынка. Одна из них – прогнозирование цен на металлы для принятия верных бизнес-решений. В статье рассмотрена практическая задача, которая показывает необходимость прогнозирования. На следующем шаге автором разработан критерий качества прогнозирования, при удовлетворении которому можно говорить о применимости модели на практике. На случайно выбранном отрезке времени проанализировано качество распространенных статистических моделей прогнозирования, таких как уравнение парной регрессии и моделей, сводящихся к линейным. Также были разработаны новые модели, которые основаны как на техническом анализе биржевых котировок цен на металлы, так и на фундаментальном. На конечном шаге результаты всех представленных в работе моделей были сопоставлены с разработанным автором критерием применимости на практике и выбраны наиболее перспективные из них. 

Ключевые слова: стандартные статистические модели прогнозирования временных рядов, «медленная» и «быстрая» скользящие средние, цена фьючерсного контракта, справедливая фьючерсная цена, фактическая фьючерсная цена, критерий качества прогнозной модели, доля правильно спрогнозированных направлений движения цены, средняя относительная ошибка прогнозирования.

Лицензия Creative Commons

Произведение «РАЗРАБОТКА ПРИГОДНЫХ ДЛЯ МЕТАЛЛОТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ» созданное автором по имени Пайтян К.Г. публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Вложения:
Скачать этот файл (3_Paytyan.pdf) 3_Paytyan.pdf
URL: https://ges.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/1648
538 Kb156 Скачивания